Tms Dx Forex Program

Basket Trading EA Qualquer um poderia me ajudar com as questões que conheci durante o teste de BTEAV14 Muito obrigado. Eu tentei V11, tinha algum problema comercial próximo também quando os comércios fechados com diferentes do que a exibição. Para o BTV14, eu tenho o problema com o comércio aberto, quando eu abrir com Ctrl 1/2, ele mostra como abaixo, eu não posso parar até próximo MT4 e reiniciá-lo. Imagem anexa (clique para ampliar) Imagem anexa (clique para ampliar) o gráfico off-line C5 - H1 também parece estranho e apenas parte dela é exibida corretamente. Quando carregar o EA, em seguida, reinicie o MT4, mantenha-se obter as mensagens que você permite a função de chamada getasynckeystate de user32.dll e você permitir chamar função getparent de user32.dll e você permitem chamar a função sendmessageA de User32.dll e você permite chamar a função GetForegroundWindow de user32.dll (quando eu instalar em arquivos de programa parecia não ter esse tipo de problema, mas toda vez que eu instalá-lo em C driver diretamente, manter pop-up essas janelas. Meu sistema é WinXP SP3) Imagem anexa (clique para ampliar) Muito obrigado ao vendedor, ótimos trabalhos. Hey Sellar. Eu atualizei para o novo v14, estou me concentrando em trocar o modelo breakout como vou chamá-lo de modelo BOBO (LOL) .. No entanto, eu testei o dia todo e ele trocou muito bem. No entanto, eu coloquei o cesto C14 no 4HR tf. Eu tinha o purplelines (Breakout linhas) definido para ir para o norte se preço fechado acima dele. Por alguma razão o robô teve um comércio no meio da vela 4hr e mais foi na direção errada. Poderia eu obter quaisquer respostas sir sellar. Anexei a captura de tela para sua visualização .. Obrigado pela sua ajuda ... Parece-me que a terceira vela de volta (vela verde) foi fechada abaixo da linha de comércio curto e quando a segunda vela de volta (doji verde) abriu o comércio de curto foi tomada, assim como deveria ter, o comércio foi tomada na abertura de O doji Você colocou a linha BO inferior para fechar, acima do PA. Parece que o robô fez o que era suposto fazer, ir curto em uma vela fechada abaixo da linha BO inferior. Pense nas linhas como um canal, perto acima você vai longo, perto abaixo você vai curto, você foi fechado abaixo do canal. Mais indicadores Mais confusão - KIS - Estou tendo um problema onde quando os comércios são iniciados que tendem a fechar imediatamente. muito grato por toda e qualquer ajuda - - - - Configurações de comércio - - - - MagicNumber12Lot0.02000000TradeCommentTradePeriod60GoLong1GoShort1UseRobotForOpen1UseRobotForClose1FI2- - Master TP / SL - - UseMasterTakeProfit0MasterTakeProfitPipsEachPair5.00000000UseMasterStopLoss1MasterStopLossPipsEachPair25.00000000TrailAllStopLosses0UseBreakEven1BreakEvenPipsEachPair50.00000000BreakEvenOffsetPips15.00000000FI3- - - - Canal Breakout - - - - ChannelBOTPpipsEachPair5.00000000ChannelBOSLpipsEachPair5 .00000000FI4-. Não posso dizer sem a imagem do gráfico no momento do comércio. Você tem a captura de tela em seus arquivos folderQuant comerciante cesta Eu preciso de sua ajuda Simpleguy, Boa idéia. Olhar mal na tendência, e também força de moeda para o par (força de AUD e força de USD para AUDUSD por exemplo). Posteriormente, postarei as estatísticas atualizadas. Eu sou proficiente em R e Excel. Se você tiver alguma idéia para testar para coletar estatísticas, deixe-me saber e eu posso testá-lo em R. O que você quer dizer sobre um programa quotrangequot para os dados que eu sei Excel também, também pode ajudar se você explicá-lo mais. Atenciosamente, EZ Eu vejo o mercado em 5 estados: gama, cima, rápido para cima, para baixo e rápido para baixo. Eu posso descobrir como determinar o estado do mercado, olhando para as paradas, mas quero colocá-lo em excel. Então, quando eu olhar para os resultados e quebrá-lo para estes 5 estados, então eu sei o que funciona melhor onde. Não consigo descobrir uma boa fórmula para avaliar os resultados. Uma pergunta secundária para as pessoas aqui. Alguém sabe como puxar dados renko de gráficos em excel. O que eu estou olhando é sob determinadas situações quantas barras consecutivas nós começ ou a probabilidade da continuação. Uma mulher me levou para beber, e eu esqueci de agradecer a ela: legal: Eu vejo o mercado em 5 estados: gama, cima, rápido para cima, para baixo e rápido para baixo. Eu posso descobrir como determinar o estado do mercado, olhando para as paradas, mas quero colocá-lo em excel. Então, quando eu olhar para os resultados e quebrá-lo para estes 5 estados, então eu sei o que funciona melhor onde. Não consigo descobrir uma boa fórmula para avaliar os resultados. Uma pergunta secundária para as pessoas aqui. Alguém sabe como puxar dados renko de gráficos em excel. O que eu estou olhando é sob determinadas situações quantas barras consecutivas nós começ ou a probabilidade. Como as barras Renko de reversão têm (intervalo 2) em comparação com as mesmas barras de direção (faixa 1). A probabilidade de uma barra para cima depois de uma barra para cima é 67, barra para baixo depois de uma barra para cima é 33. Então, 2 barras em uma probabilidade de linha seria 0.670.67 0.4489. 3 até barras em uma linha seria 0,30 e assim por diante. Eu fiz o stats reais das barras que usam milhares das barras há muito tempo, e seguem sempre esta régua da probabilidade (caminhada aleatória). Portanto, seria fácil simular isso no Excel e obter estatísticas bastante precisas. Você realmente não precisaria dos dados reais. Eu sempre achei a tendência foi estatisticamente muito forte. Qualquer que seja o oscilador que eu possa testar / inventar, sempre acho que os sinais estão sempre correlacionados com a tendência (comprar sinais quotwinquot quando a tendência é para cima). Mesmo quando o oscilador é detrended. Mesmo quando os osciladores não têm borda sua distribuição de probabilidade é desviada para a direção da tendência (0 significa com skewness o sinal da tendência). O momento eureka será se alguma vez algum dia eu encontrar uma vantagem nas faixas. Nenhuma ganância. Sem medo. Apenas matemática. Eu sempre achei a tendência foi estatisticamente muito forte. Qualquer que seja o oscilador que eu possa testar / inventar, sempre acho que os sinais estão sempre correlacionados com a tendência (comprar sinais quotwinquot quando a tendência é para cima). Mesmo quando o oscilador é detrended. Mesmo quando os osciladores não têm borda sua distribuição de probabilidade é desviada para a direção da tendência (0 significa com skewness o sinal da tendência). O momento eureka será se alguma vez algum dia eu encontrar uma vantagem nas faixas. Você pode distinguir ou prever mercados de tendências e tendências com um modelo E mudar o seu estilo de negociação em conformidade Sim e não. Eu posso facilmente detectar um mercado não-tendência como um MA com uma inclinação de uma magnitude menor do que alguns (adaptável) limiar. Mas a definição real do intervalo depende mais do processo gerador do intervalo do que na falta de tendência. Só com uma definição real de um intervalo poderíamos ter um bom modelo de dois estados. E mudar o seu estilo de negociação em conformidade eu não posso mudar o estilo de negociação em conformidade porque eu não sei o estilo de negociação para adotar. Comprar o suporte / vender a resistência é falho se o mercado não é realmente reverter média. Por agora as estatísticas provam que não é. O preço volta para a linha do meio, mas nada obriga a fazê-lo. Nenhuma ganância. Sem medo. Apenas matemática. Sim e não. Eu posso facilmente detectar um mercado não-tendência como um MA com uma inclinação de uma magnitude menor do que alguns (adaptável) limiar. Mas a definição real do intervalo depende mais do processo gerador do intervalo do que na falta de tendência. Só com uma definição real de um intervalo poderíamos ter um bom modelo de dois estados. Eu não posso mudar o estilo de negociação em conformidade porque eu não sei o estilo de negociação para adotar. Comprar o suporte / vender a resistência é falho se o mercado não é realmente reverter média. Por agora estatísticas evidência. Entendo. Estou tentando o método de tempo de raiz quadrada, e comparando a projeção para ADR (30). Se a projeção para o dia (atualizações ao vivo a cada minuto) é muito menor do que o ADR, posso concluir que o dia tem um longo caminho a percorrer. Se a projeção exceder o ADR por um lote, do que eu posso concluir que o dia pode se tornar variando pelo resto do tempo restante. Ainda não tenho resultados, mas vou nessa direção. Se isso pode me dar um modelo de dois estados de alguma forma eu vou ser feliz. Quando você procura a reversão média no google você encontra sempre uma referência ao processo de Ornstein-Uhlenbeck (ou ao modelo de Vasicek na finança). Você também encontrará referência ao processo autorregressivo AR (1) equivalente discreto. O processo de Ornstein-Uhlenbeck é formulado como Where is the mean, 952 e 963 são parâmetros positivos. Wt é o processo Wiener. Eu prefiro escrevê-lo desta forma: porque agora vemos dx / dt como uma velocidade e dW / dt como ruído. Wikipedia oferece uma imagem da evolução deste processo: Onde quer que o ponto de partida o processo retorna à sua média. Quanto mais longe da média, mais forte o próximo movimento é esperado para estar em direção à média. A imagem anexada abaixo é feita com R. Eu usei preços de fechamento de EUR / USD H4. O primeiro gráfico horizontal mostra as primeiras 1000 amostras. Eu adicionei um filtro passa baixo para modelar alguma tendência de longo prazo (roxo). Porque não se trata de negociação ou previsão, mas sobre estatísticas eu posso mudar o filtro para cancelar o atraso. O próximo gráfico horizontal é a distância assinada do preço da média móvel. A distância assinada local para a média: positiva acima, negativa abaixo. Porque é muito barulhento eu filtrado novamente (vermelho). O terceiro gráfico horizontal é apenas o ruído branco aleatório para ser comparado com o quarto gráfico horizontal que é os resíduos para o filtro vermelho. Claramente não branco é pelo menos quase gaussiano como mostrado no histograma e no gráfico QQ. Se a distância à média segue um processo de Ornstein-Uhlenbeck, devemos ter, em média, uma velocidade negativa quando o valor é positivo (e ao contrário). Eu usei o valor do filtro e sua inclinação para medir a posição ea velocidade. Isso foi feito para se livrar do elemento ruído porque, em média, é zero. A velocidade deve ser proporcional à distância com um sinal oposto. Os dois últimos gráficos na mão direita da imagem mostram que este não é o caso. A regressão da velocidade (eixo y) dada a posição (eixo x) não é muito forte e mais importante quando o preço está longe da média, em média, a velocidade tem o mesmo sinal. Quanto mais longe, mais rápido o último gráfico é a aceleração (segunda derivada do filtro). Podemos ver uma relação mais forte. O que vejo é que a velocidade não é proporcional e oposta à distância à média, mas a aceleração é. Temos uma reversão média com momentum. De um ponto de vista prático, a presença de impulso nos diz que: - se uma posição média dos inversores de reversão está em baixa, esta diminuição deverá aumentar. Averaging para baixo neste momento não é uma boa idéia. - o alvo do trader de reversão médio não é mais o preço médio, mas o momento em que o impulso se inverte. Isso não depende muito da posição do preço acima ou abaixo da média. - pelo mesmo motivo, a entrada não depende da distância à média, mas sim da mudança de sinal do momento detrended. - mas quanto mais longe da média, mais provável o preço se moverá em favor do comerciante desde que a aceleração aumenta com a distância. - infelizmente, se o preço está muito longe da média, não podemos garantir que não é porque é a média que mudou e, portanto, a tendência se transformou. Quando você procura a reversão média no google você sempre encontra uma referência para o processo Ornstein-Uhlenbeck (ou o modelo Vasicek em finanças). Você também encontrará referência ao processo autorregressivo AR (1) equivalente discreto. O processo de Ornstein-Uhlenbeck é formulado como Where is the mean, 952 e 963 são parâmetros positivos. Wt é o processo Wiener. Eu prefiro escrevê-lo desta forma: porque agora vemos dx / dt como uma velocidade e dW / dt como ruído. Wikipedia oferece uma imagem da evolução deste processo: Onde quer que o início. Interessante análise e explicação - obrigado. Algo que eu frequentemente olhar ao analisar as derivadas de preço como nos subgrafos 2 e 4 acima na figura é também traçar as somas cumulativas dessas duas figuras para ter uma idéia de quanto reversão média ao longo do tempo realmente há nessas medidas - e, em seguida, comparar o resultado para o subgrafo 1. Eu faço isso porque essas parcelas muitas vezes mentir sobre erros cumulativos e meu olho não pode pegar a discrepância sem uma visualização alternativa. BIG férias economias 50 Off 12 Semana Custom Plan BIG Holiday Economias 50 Off 12 Semana Plano personalizado Eu dou meus agradecimentos e gratidão à Força de Balé por me colocar na ponta superior de desempenho de amplificador de forma pronta. Menos de 3 meses depois de trabalhar com Nikol e Ballet Força que eu quebrei através de planaltos que eu nunca pensei que iria. Tonificar, fortalecer minhas fraquezas e ganhar confiança em mim são apenas algumas das coisas que ganhei. Eu recomendo Ballet Força para todos os dançarinos lá fora Stephanie Cotton Nevada Ballet Theatre I8217ve nunca foi um grande jumper. Depois de apenas algumas semanas de exercícios, minha diretora, que também foi minha professora nos últimos três anos, veio até mim depois de petite allegro hoje e disse, desculpe-me, senhorita, você é um saltador Amy Trayers St Paul Ballet